Posted by haifeng on 2011-05-27 09:15:32 last update 2017-06-14 23:27:41 | Answers (0) | 收藏
假设 $\{Z_t\}$ 是一个均值为零、方差为 $\sigma^2_Z$ 的纯随机过程。如果随机过程 $\{X_t\}$ 满足 \[ X_t=\alpha_1 X_{t-1}+\cdots+\alpha_p X_{t-p}+Z_t, \] 则称该过程为 $p$ 阶自回归过程。这里 $X_t$ 不是关于独立变量而是关于 $X_t$ 的过去值的回归，因此叫做自回归。$p$ 阶自回归过程缩写为 $AR(p)$ 过程(Autoregressive (AR) model).
