由题设, $\Phi(t)$, $\Psi(t)$ 均可逆. 令 $C(t)=\Psi^{-1}(t)\cdot\Phi(t)$. 于是 $\Phi(t)=\Psi(t)\cdot C(t)$. 两边对 $t$ 求导,
\[
\Phi'(t)=\Psi'(t)\cdot C(t)+\Psi(t)\cdot C'(t)
\]
又 $\Psi'(t)=A(t)\cdot\Psi(t)$, $\Phi'(t)=A(t)\cdot\Phi(t)$. 代入上式, 得
\[
A(t)\cdot\Phi(t)=A(t)\cdot\Psi(t)\cdot C(t)+\Psi(t)\cdot C'(t)
\]
而 $\Psi(t)\cdot C(t)=\Phi(t)$, 代入, 得
\[
A(t)\cdot\Phi(t)=A(t)\cdot\Phi(t)+\Psi(t)\cdot C'(t)
\]
这推出 $\Psi(t)\cdot C'(t)\equiv 0$. 两边乘以 $\Psi^{-1}(t)$, 得 $C'(t)\equiv 0$, $\forall\ t\in[a,b]$. 于是矩阵 $C(t)$ 是常值矩阵, 不妨记为 $C$. 因此,
\[\Phi(t)=\Psi(t)\cdot C,\quad\forall\ t\in[a,b]\]