自回归过程
假设 $\{Z_t\}$ 是一个均值为零、方差为 $\sigma^2_Z$ 的纯随机过程。如果随机过程 $\{X_t\}$ 满足 \[ X_t=\alpha_1 X_{t-1}+\cdots+\alpha_p X_{t-p}+Z_t, \] 则称该过程为 $p$ 阶自回归过程。这里 $X_t$ 不是关于独立变量而是关于 $X_t$ 的过去值的回归，因此叫做自回归。$p$ 阶自回归过程缩写为 $AR(p)$ 过程(Autoregressive (AR) model).
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